Covariance Matrix
释义 Definition
“协方差矩阵”：把多个变量两两之间的协方差按表格形式排列成的矩阵，用来描述一组变量的整体离散程度以及它们之间如何共同变化（线性关系的方向与强弱）。在统计学、机器学习、金融风险管理与信号处理等领域很常见。
发音 Pronunciation
/koʊˈvɛəriəns ˈmeɪtrɪks/
例句 Examples
We computed the covariance matrix of the dataset.
我们计算了这组数据的协方差矩阵。
In portfolio risk analysis, the covariance matrix helps estimate how assets move together and how that affects overall volatility.
在投资组合风险分析中，协方差矩阵可以帮助估计不同资产如何一起波动，以及这会怎样影响整体波动性。
词源与构词 Etymology
- covariance 由 **co-**（“共同、一起”）+ variance（“方差”）构成，字面意思是“共同变化的程度”。
- matrix 源自拉丁语 matrix（“母体、来源”），在数学中引申为“用行和列组织信息的表格/矩阵”。合起来就是“把共同变化程度组织成表格的矩阵”。
相关词 Related Words
文学与名著 Literary Works
- Pattern Recognition and Machine Learning（Christopher M. Bishop）
- The Elements of Statistical Learning（Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman）
- An Introduction to Statistical Learning（Gareth James et al.）
- Multivariate Statistical Analysis（Richard A. Johnson, Dean W. Wichern）
- The Matrix Cookbook（Kaare Brandt Petersen, Michael Syskind Pedersen，常被引用的矩阵公式手册）
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