Monte Carlo

定义 Definition

Monte Carlo（常作 Monte Carlo method/simulation）指一种用随机抽样与概率统计来近似计算复杂问题结果的数值方法，常用于物理、金融、工程、机器学习等领域。
（也可指摩纳哥的蒙特卡洛区，以赌场闻名。）

发音 Pronunciation

/ˌmɒnti ˈkɑːrloʊ/
/ˌmɒnti ˈkɑːləʊ/

例句 Examples

We used Monte Carlo simulation to estimate the risk.
我们用蒙特卡洛模拟来估计风险。

Because the model has many uncertain inputs, a Monte Carlo method gives a more reliable range of outcomes than a single calculation.
由于模型有许多不确定输入，蒙特卡洛方法比一次性计算更能给出可靠的结果范围。

词源 Etymology

Monte Carlo源自意大利语，字面意思是“查理之山”（Monte“山” + Carlo“查理”）。摩纳哥的蒙特卡洛区以摩纳哥亲王查理三世（Charles III）命名；后来“Monte Carlo”被借用来指代以随机性为核心的计算方法（因与赌场、赌博中的随机抽样联想密切）。

相关词 Related Words

• Simulation
• Random
• Probability
• Stochastic
• Sampling
• Estimation
• Variance
• Bootstrap
• Markov

文学与著作中的用例 Literary Works

• Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing（《数值计算的艺术》）——介绍并使用蒙特卡洛方法解决数值问题。
• Donald E. Knuth, The Art of Computer Programming（《计算机程序设计艺术》）——在随机数、抽样与概率算法相关章节提及蒙特卡洛思想与应用。
• J. M. Hammersley & D. C. Handscomb, Monte Carlo Methods——经典专著，系统讲解蒙特卡洛方法。
• M. E. J. Newman & G. T. Barkema, Monte Carlo Methods in Statistical Physics——统计物理中蒙特卡洛方法的代表性教材。
• Stanisław Ulam, Adventures of a Mathematician（《一个数学家的历险》）——回忆蒙特卡洛方法在科学计算发展中的背景与故事。