最近一直在潜心研究加密货币量化，尝试过几百个方向，全部失败了。
但是最终炼丹出来了 2 个策略：其中 1 个回测平均年化在 120%以上，回撤不超过 18%，感觉可以财富自由了。打算用 1 万美金先实盘跑半年看看。
说一下我探索的心得：
- 越是赌徒多的市场，越适合量化，关键在于如何捕捉赌徒的群体性行为
- 纯数学的方式进行因子挖掘没戏，所有的因子，一定要有解释机制，要不然因子一定是假的
- 个人量化不要想着做高频，不要想着做 BTC/ETH ，这里面全都是机构，个人斗不过他们
- 还是那句话，哪里的散户多，哪里的赌徒多，就去哪里发掘因子，因子就藏在赌徒的非理性行为中
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ddoyou 2 天前 via Android
把你这 4 点丢给 AI ，能帮我写出这个量化来吗？
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Noah1984 OP 补充一下，回测不是碰运气，这两个策略在所有的区间，所有的币，各种组合，我测了几百组，95%以上的组合全部盈利，只有极少数亏损的。
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ARFARFARF 2 天前
呜儿唔~呜儿唔~呜儿唔~，你好，查水表
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FarAhead 2 天前
卖铲子最赚钱
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no2cat 2 天前
那还说啥呢兄弟，啥时候卖课呢。
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youshiyoushi 2 天前
别的不说你的第三点我很赞成哈哈，大饼二饼只适合买现货，合约玩不过老庄的
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Noah1984 OP @youshiyoushi 本质上，量化在做的事情，就是从市场的公开信息中发掘出对于定价的偏离，但是 BTC/ETH 的公开信息已经被挖掘殆尽了。大的量化机构，由于资金容量的问题，大部分都在 BTC/ETH ，因此和他们做对手盘，是很难的。
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ufan0 2 天前
别的不说，欢迎老板分享实盘记录，Mark
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pulutom40 2 天前 via iPhone
回测 120%你说个 jb
我回测随便给你弄个 200%的，有本事贴实盘啊 |
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Lemonadeccc 2 天前
厉害厉害发大财。俺们这种没这技术的只能恭喜了
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unused 2 天前
插个眼，老板赚钱了 V 我 50
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BrookO 2 天前
别人都想你的策略,,我想知道你用的回测工具
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nightlight9 2 天前
感兴趣，半年后见真章
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a1210968738 2 天前 via Android
感兴趣，插个眼
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Sawyerhou 2 天前
建议先用 100 刀观察几个月，上来就 1 万刀风险太大。
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johnsergardnsrr 2 天前
interesting
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Noah1984 OP @Sawyerhou 没事，因为我单笔持仓也就几十分钟，盈利也是很少，我主要是靠大量的交易（每天大概 100 来笔买卖）与微小的胜率来获利，所以如果苗头不对，提前就能发现，不会大亏损。
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alalida 1 天前 via Android
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Jaufey 1 天前
是 meme 吗
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inframe 1 天前
模拟实盘 跑了吗，这么快上真钱了
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osilinka 1 天前
reddit 上 over fitting 的例子多去了
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hefish 1 天前  1
op 的方法我早就录制了课程， 大家可以访问我的 pdd 店铺购买。
一套课程原价 19998 元。 国补+省补+哈尔滨消费券 下来只要 8 元/套。 今天下单，买一套送一套。 学完包赚，不赚裸奔。 |
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taresky 1 天前
未入门。
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01802 1 天前 via Android
有赌徒就是大部分亏，能抓需要点真正反向就赚了
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ryd994 1 天前 via Android
如果你真的造出了印钞机，你不会只投 1 万美元
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james2013 1 天前 via Android
持仓几十分钟，时间很短
滑点和昂贵的手续费能承受的了？ |
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k9982874 1 天前 via Android
嫩嫩的新韭菜
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HENQIGUAI 1 天前
回测的的准确度是零，期待楼主实盘
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euronx 1 天前
🤣回测那都是历史数据，意义不大。我 25 年在 okx 上搞量化回测年化收益都超过 3000%了，结果懂的都懂，一直跌，根本买不完
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cbythe434 1 天前
道心未碎
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yzding 1 天前
实盘会受人的心态影响
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jqtmviyu 1 天前
建议开个实盘直播, 大伙都想开开眼界
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wgsgyes 1 天前
碰到过这样的高手，聊了一下。
我说，要用日对数收益率，不要用百分比收益率。 他说，对数收益率是什么鬼。 |
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davinci21s 1 天前
过来人告诉你，回测根本不能作为参考，甚至是误导，不信在此立 flag ！！！
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Naaril 1 天前
如果数据不错，可以考虑平台带单放大收益。
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Maxvell 1 天前
 有这个强吗 |
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julyclyde 1 天前
agree with 2
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KaKaGoSki 1 天前
等一个结果
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milkpuff 1 天前
时序还是截面，可否讲讲逻辑？
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yueloong 1 天前
半年后希望有后续
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CloudyKumori 1 天前
什么时候面试投行开私募？等你当基金经理了我来买
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yuyachen 1 天前
样本外也会过拟合
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encro 1 天前
啊，
你的策略我不看，我觉得有两个硬伤： 1 ，既然是低频。低频数据就可能无法证实有效性。 2 ，既然是群体特征，群体特征就容易变成海龟汤，有效期就没法保证。 |
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pao8pin5 1 天前
收藏了，等半年后看看大佬收益
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Dispatcher 21 小时 36 分钟前 1
量化穷三代，炒股毁一生；市场多变幻，劝君谨慎行。
都言量化好，恰似聚宝盆；谁试谁知道，原来全是坑。 不懂基本面，也不看行情；一张 K 线图，回测吓死亲。 圣杯在我手，中国好模型；只等钱生钱，荣耀我楣门。 凑齐十万块，先交易螺纹；孰料实盘后，天天都揪心。 开仓就震荡，趋势总不临；一旦止损后，行情每蹭蹭。 如此三番后，开始疑人生；莫非有大户，专盯我模型？ 劳资就不信，逆市不止损；恰遇黑天鹅，账户一把清。 吃饭饭不香，睡觉觉不宁；父母不敢诉，每每梦中惊。 别问哥是谁，哥乃过来人；言罢遁地走，深藏功与名。 |
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